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【五矿经易期货】豆粕期权

文章来源:本站原创 发布时间:2019-11-11 点击数:

  观点:豆粕延续前期的弱势空头行情,日间震荡下行。当前豆粕库存偏低,高利润下生猪补栏预期强烈,下游需求火爆,产业有挺价意愿。不过榨利持续维持高位,更多金属软管供应。油厂开机积极,后期豆粕库存料供应充足。期权隐含波动率上升0.68%至14.79%,期权成交量减少0.59万手至16.41万手,持仓量增加1.42万手至87.16万手,标的主力M2001的期权持仓量PCR下降0.21至1.08。

  策略:维持前期观点,豆粕行情弱势偏空,构建熊市价差组合策略,卖出M2001-C-2900和买入M2001-C-3000。

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